2 يوم رسي نظام التداول

تطوير نظام حول استراتيجية دخول مؤشر القوة النسبية.
في الفصل التاسع من كتابهم استراتيجيات التداول قصيرة الأجل أن العمل، لاري كونورس وسيزار ألفاريز تشير إلى مؤشر القوة النسبية (رسي) كما & # 8220؛ الكأس المقدسة للمؤشرات. & # 8221؛ بينما أنا لا أشبه بأن هناك & # 8220؛ الكأس المقدسة & # 8221؛ في التداول غير العمل الشاق والدراسة، كونورس والفاريز لتقديم بعض البحوث مثيرة للاهتمام لدعم مطالبتهم.
كونورز والفاريز البحوث.
الفترة القياسية التي يشيع استخدامها لمؤشر القوة النسبية هي 14، ولكن كونورس والفاريز يجادلان بأنه لا توجد أدلة إحصائية على أن 14 هي الفترة المثلى. وقد كشفت اختباراتهم أن فترة 2 سوف توفر أفضل العوائد.
كونورز والفاريز اختبار لاختبار نظريتها على مدى الفترة الزمنية من 1 يناير 1995 حتى 31 ديسمبر 2007. وخلال هذا الوقت، حسبوا أن متوسط ​​الأسهم التي كانت فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 200 يوم (سما) ارتفع بنسبة 0.05٪ على و 1 يوم، و 0.1٪ على مدى فترة يومين، و 0.25٪ على مدى فترة 3 أيام. وقد استخدموا هذه الأرقام كمؤشر لمؤشر القوة النسبية لمؤشر القوة النسبية الذي ينقسم إلى فترة 2.
وبالتركيز على جانب التشبع في البيع، تمكنت الأسهم التي لديها مؤشر القوة النسبية أقل من 10 من تفوق كل من المعايير الثلاثة. وسجلوا عوائد بنسبة 0.13٪ على مدى فترة يوم واحد، 0.31٪ على مدى فترة يومين، و 0.74٪ على مدى أسبوع واحد.
وليس من المستغرب أنه عندما خفضت متطلبات التشبع في البيع إلى مؤشر القوة النسبية أقل من 5، تحسنت أرقام الأداء أكثر من ذلك. ثم تحسنت الأرقام مرة أخرى عندما خفضت متطلبات مؤشر القوة النسبية إلى 2، ومرة ​​أخرى عندما خفضت متطلبات مؤشر القوة النسبية إلى 1.
عندما تم خفض متطلبات مؤشر القوة النسبية على طول الطريق إلى واحد، سجل مؤشر القوة النسبية عائدات 0.3٪ لفترة 1 يوم، 0.66٪ لمدة 2 يوما، و 1.18٪ لفترة 1 أسبوع. هذا يشير إلى أنه كلما انخفض مؤشر القوة النسبية، كلما كان من المرجح أن ينتعش السهم. ومن الواضح أن مؤشر القوة النسبية لفترة 2 يمكن أن يؤدي بشكل جيد للغاية على الصفقات قصيرة الأجل.
مؤشراتي الأولية للإفراط في البيع.
كان التدريب في سوق الأسهم في وقت مبكر مزيج من ويليام O & # 8217؛ نيل & # 8217؛ ق كانسليم الأسلوب واتجاه النهج التالي التي يروج لها مايكل كوفيل. وبسبب ذلك، كنت دائما ضد مفهوم مؤشر ذروة الشراء أو ذروة البيع. بعد مع اتجاهي التالية والتدريب كانسليم، وأعتقد أن الأسهم مع أقوى القوة النسبية هي الأكثر احتمالا لمواصلة التحرك العالي.
ما كنت في عداد المفقودين، وكان فكرة أن على المدى القصير ظروف ذروة الشراء وذروة البيع يمكن أن توجد ضمن الاتجاهات على المدى الطويل. وهذا يعني أن مؤشرات ذروة الشراء / ذروة البيع واتجاه الفلسفات التالية لا يجب بالضرورة أن تكون متبادلة.
الأمثلة الحالية.
ومن الأمثلة المثيرة للاهتمام على استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد فرص التشبع في البيع على المدى القصير أن يكون برنامجان تفاعليان (تو)، الذي حقق ضربة كبيرة في تداول اليوم. ماي كانسليم أند تريند خلفية تروي لي أن تجنب الأسهم التي تأخذ ضربات كبيرة وتحطمها تحت المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما على حجم كبير، ولكن هذا هو نظرة على المدى الطويل. لن يكون من غير المعقول أن تتراجع تاو مرة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة ثم تتجه نحو الجنوب.
يظهر تو فرصة جيدة لتصحيح التصاعدي خلال الأيام القليلة القادمة.
ويمكن تقديم نفس القضية لشركة وبستر المالية (وبس) التي فقدت مؤخرا خطها لمدة 50 يوما، وهي تتجه لأسفل خلال الأسابيع القليلة الماضية. في حين أن اتخاذ موقف على المدى الطويل في هذا السهم قد لا يكون له معنى كبير لأتباع الاتجاه المتوسط ​​أو الطويل الأجل، مؤشر القوة النسبية للسهم في الفترة من 4.23 يشير إلى أنه من المرجح أن نرى ترتد صغير على التالي بضعة أيام.
تظهر قواعد دخول مؤشر القوة النسبية أن وبس مستحق لتصحيح في المدى القصير.
تنظيم هذا المفهوم.
من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن العائدات المربحة التي كونورس والفاريز كانت قادرة على إنتاج في عوائدهم جاءت من كل بما في ذلك كل من الأسهم التي تقع في منطقة ذروة البيع. لم يكن اختيار واختيار الشركات المفضلة لديهم.
لذلك، لكي نتمكن من استخدام هذه الفكرة، سيكون علينا أن نبنيها في نظام سوف تكون قادرة على التجارة كل إشارة ولدت، وليس فقط تلك التي نحب أفضل. وسيضمن ذلك عدم السماح بتحيزاتنا الشخصية للتدخل في نجاح النظام.
ومن المهم أيضا أن ندرك أن مفهوم مؤشر القوة النسبية لفترة 2 هذا هو مجرد إشارة دخول. من أجل تطويره إلى نظام تجاري، سنحتاج إلى إضافة إشارات خروج، وتحديد حجم الموقع، وإدارة المخاطر. وسيتطلب ذلك إجراء اختبارات وتحليلات مكثفة، ولكن يبدو أنه سيكون من الممكن بناء نظام تجاري مربح قصير الأجل باستخدام مؤشر القوة النسبية لفترة 2 كإشارة دخول.
يقول مايك نيلسون.
شكرا على المشاركات على مؤشر القوة النسبية (2). أردت فقط أن تتيح لك معرفة شخص يقرأ. قرأت عن هذا النظام قبل أربع أو خمس سنوات، ولكن لم تستخدمه أبدا. قد أحاول ذلك على نطاق أصغر لأنها مثيرة للاهتمام.
شكرا لإعلامنا. أنا & # 8217؛ سعيد لأنك & # 8217؛ العثور على أنظمتنا أفكار مفيدة.
يقول روبرت هارينغتون.
لقد استخدمت فترة زمنية رسي من 2 وقيمة رسي أقل من 1 على الإطار الزمني اليومي للدخول إلى مراكز الأسهم طويلة تبحث عن ارتفاع بنسبة 10٪ في السعر في حين شراء أيضا على مقربة من المال وضع خيارات في الأشهر القريبة لحماية الجانب السلبي . لقد استخدمت أسهما متداولة بشكل كبير أظهرت تقلبا كافيا لتبرير تداولها بدءا من عام 1999. وقبل أن تحطم التكنولوجيا، بلغ متوسط ​​العائد 1٪ في الأسبوع على رأس مال التداول الخاص بي. بلغ متوسط ​​عدد الصفقات 4 مرات أسبوعيا، حيث خرجت من منصبي على ارتفاع بنسبة 10٪ في السعر أو قبل انتهاء صلاحية خياري. 3 من أصل أربع صفقات انتهت بالفائزين. أضع 2٪ من رأسمالي التجاري للعمل في كل صفقة. كنت متوقفا جدا لخطوط طويلة خاسرة وأراد أن أضع فرصة الخراب قدر الإمكان. اعتدت على المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم كان يجب أن يكون لديه ميل إيجابي لتصفية المرشحين التجاريين والمشكلة مع استخدام هذا لتصفية الصفقات هو أنه بعد التحطم انخفض عدد الأسهم المتبقية للتداول حتى الآن على الرغم من أنني لم & # 8217 ؛ t بدء فقدان المال توقفت عن جعل ما يكفي لتغطية النفقات الشهرية التي اضطررت للعودة إلى وظيفة بدوام كامل منتظم بحلول خريف عام 2000. لقد استخدمت نظام مماثل فقط باستخدام مواقف الدعوة طويلة لمدة 14 شهرا تنتهي في أغسطس 2007 إلى عائد 87٪ على رأسمال التداول الخاص بي. المشكلة بالنسبة لي هو الوقت الالتزام لإيجاد الصفقات والعمل بدوام كامل ومحاولة الحصول على حياة أسرية لا تعمل. إذا كنت قادرا على الجلوس أمام الكمبيوتر طوال اليوم في حين أن السوق مفتوح هذا النوع من التداول ناجحا جدا خلال سوق الثور ولكن فرص التداول تجف حتى لا شيء خلال الأسواق الدب. السر هو جعل ما يكفي خلال الأوقات الجيدة لحمل لكم خلال الأوقات الجافة وأنا ملاذ & # 8217؛ ر كان قادرا على القيام بذلك حتى الآن مع المبلغ لدي للاستثمار.
هذا التعليق ممتاز. وأنا أقدر لكم تقاسم الإعداد التداول العام الخاص بك.
هل نظرت في اتخاذ إشارات قصيرة كذلك؟ ومن المنطقي أن استراتيجية قصيرة من شأنها أن تظهر خطوات أقوى بكثير & # 8230؛ وشراء المكالمات هو دائما أرخص من شراء يضع. وأتوقع أن هذا النوع من الاستراتيجية لجعل أكثر من طويلة فقط.

نظام التداول رسي بولكوفسكي.
كتبه وحقوق الطبع والنشر ونسخ؛ 2005-2017 من قبل توماس N. بولكوسكي. كل الحقوق محفوظة. تنويه: أنت وحدك هي المسؤولة عن القرارات الاستثمارية الخاصة بك. انظر الخصوصية / تنويه لمزيد من المعلومات.
تناقش هذه المقالة نتائج نظام تداول مؤشر القوة النسبية في ويلس وايلدر (رسي) كما تم اختباره من قبل مجلة أكتيف ترادر. ربما بعض نسخة منه ستعمل لمحفظتك.
الميكانيكية رسي نظام التداول.
نشرت مجلة "أكتيف ترادر"، في عددها الصادر في فبراير / شباط 2018، مقالا بعنوان "رسي أوت-أوت أوت سيستيم" من قبل فولكر كناب. انها مماثلة لمحفظتي اختبار ولكن موازين من الصفقات. إليك القواعد.
الجانب الطويل فقط. شراء في يوم الغد مفتوحة عندما ال 14 فترة مؤشر القوة النسبية يذهب أدناه 30. خروج 25٪ من الموقف في الغد مفتوح في كل مرة 14 مؤشر القوة النسبية رسي يزيد بمقدار 15 نقطة، وهي 45 و 60 و 75 و 90. تعيين وقف الخسارة لكامل إذا انخفض السعر دون سعر الدخول بمقدار 5 أضعاف متوسط ​​المدى الحقيقي لمدة 20 يوما (أتر). بيع الموقف بأكمله إذا كان عقد 300 أيام دون أي نشاط بيع.
وبالنسبة لاختباراتهم، استخدموا هذه المبادئ التوجيهية في محفظة مكونة من 17 سهما من تشرين الثاني / نوفمبر 1999 إلى تشرين الأول / أكتوبر 2009:
تبدأ بحافظة 100.000 $ تخصيص 20٪ لكل موقف العمولات هي 0.01 $ للسهم و 0.05٪ الانزلاق في التجارة.
وكان لديهم 444 صفقة حققت أرباحا صافية قدرها 75،904 دولار أو 75،9٪ مع سحب بحد أقصى 21٪. وبلغت نسبة الربح / الخسارة 70٪ مع متوسط ​​ربح 9.2٪. وبلغ متوسط ​​التجارة الفائزة 19.5٪، وفقد متوسط ​​خسائر التجارة 14.9٪.
ويذكرون أن أي تجارة لم تصل إلى 90 مؤشر القوة النسبية القراءة ويقولون أن معظم مخارج الوقت القائم. محفظة اختبار بلدي نادرا ما يضرب 80 (4 مرات في 2 سنوات في أكثر من 100 الصفقات). قد يكون هناك نهاية أعلى من 75 أفضل على النحو المخرج الأخير بدلا من 90. شعوري هو أن دخول عندما مؤشر القوة النسبية يتسلق فوق 30 من أسفل سيكون أفضل طريقة من عندما ينخفض ​​أقل من 30. مؤشر القوة النسبية يمكن أن تبقى تحت عتبة 30 لأشهر و يبقى السهم في الانخفاض. على المخرج الأخير، عند 75 أو 90 أو أيا كانت القيمة التي تختارها، فإن مؤشر القوة النسبية ينخفض ​​من أعلى يميل إلى المساعدة على تجنب الخروج قريبا جدا مع ارتفاع الأسعار.
إعداد دسب. هنا هو إعداد التداول التي نادرا ما يحدث، ولكن يمكن أن تكون مربحة جدا. أم لا. دهمن الإعداد (تداول الموقف). العديد من القواعد الحس السليم تتضافر لخلق البديل أو موقف الصفقات. قاع مزدوج. استخدام الارتداد الضحلة كشرط دخول. مزدوجة 7S. هذا الإعداد هو لتداول صناديق الاستثمار المتداولة ولها نسبة فوز / خسارة عالية ولكن الأرباح قليلا. قاعدة مسطحة (شراء وشراء). وفيما يلي قواعد تداول نمط قاعدة مسطحة. المثلثات المتناظرة الشهرية. الرسوم البيانية الشهرية يمكن أن تسفر عن بعض الأجهزة المربحة. سوينغ التجار. استخدام الشموع الطويلة للمساعدة في تحديد التغييرات الاتجاه. سوينغ التجار. أي تصحيح سوف تفعل للتجارة سوينغ. هنا بعض النصائح.
كتبه وحقوق الطبع والنشر ونسخ؛ 2005-2017 من قبل توماس N. بولكوسكي. كل الحقوق محفوظة. تنويه: أنت وحدك هي المسؤولة عن القرارات الاستثمارية الخاصة بك. انظر الخصوصية / تنويه لمزيد من المعلومات. استغرق الأمر مني 15 عاما لاكتشاف أن ليس لدي موهبة للكتابة، ولكن لم أستطع التخلي عن ذلك لأنني كنت مشهورا جدا في ذلك الوقت.

2 يوم رسي نظام التداول
التي وضعتها لاري كونورس، استراتيجية مؤشر القوة النسبية لمدة 2 هو استراتيجية التداول على عكس المتوسط ​​المصممة لشراء أو بيع الأوراق المالية بعد فترة التصحيحية. والاستراتيجية بسيطة نوعا ما. يقترح كونورس البحث عن فرص شراء عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 2 دون 10، والذي يعتبر ذروة البيع. على العكس من ذلك، يمكن للمتداولين البحث عن فرص بيع قصيرة عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 90. هذه استراتيجية قصيرة المدى عدوانية تهدف إلى المشاركة في اتجاه مستمر. وهي ليست مصممة لتحديد قمم أو قيعان الرئيسية. قبل النظر في التفاصيل، لاحظ أن هذه المادة تهدف إلى تثقيف المخططين حول الاستراتيجيات الممكنة. نحن لا نقدم استراتيجية التداول المستقلة التي يمكن استخدامها الحق في الخروج من مربع. بدلا من ذلك، يهدف هذا المقال إلى تعزيز تطوير الاستراتيجية وصقلها.
هناك أربع خطوات لهذه الاستراتيجية والمستويات تقوم على إغلاق الأسعار. أولا، تحديد الاتجاه الرئيسي باستخدام المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل. ويدعو كونورز إلى المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. الاتجاه على المدى الطويل هو أعلى عندما يكون الأمن فوق 200 يوم سما وأسفل عندما يكون الأمن أقل من 200 يوم سما. يجب على المتداولين أن يبحثوا عن فرص الشراء عند تجاوز المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم وفرص بيع قصيرة عند أدنى 200 يوم.
ثانيا، اختيار مستوى مؤشر القوة النسبية لتحديد فرص الشراء أو البيع ضمن الاتجاه الأكبر. اختبر كونورز مستويات مؤشر القوة النسبية بين 0 و 10 للشراء، وبين 90 و 100 للبيع. ووجد كونورز أن العائدات كانت أعلى عند شراء مؤشر القوة النسبية تراجع أدنى من 5 من تراجع مؤشر القوة النسبية أدنى من 10. وبعبارة أخرى، انخفض مؤشر القوة النسبية السفلي، وارتفاع عوائد على المراكز الطويلة اللاحقة. أما بالنسبة للمراكز القصيرة، فقد كانت العوائد أعلى عند ارتفاع سعر البيع على مؤشر القوة النسبية فوق 95 مقارنة بالزيادة المفاجئة فوق 90. وبمعنى آخر، كلما زاد سعر الفائدة على المدى القصير، زاد من الأمن، كلما زادت العوائد اللاحقة على الوضع القصير.
وتنطوي الخطوة الثالثة على الشراء الفعلي أو البيع القصير الأجل وتوقيت وضعه. يمكن أن تشارتيستس إما مشاهدة السوق بالقرب من إغلاق ووضع موقف قبل الإغلاق مباشرة أو إنشاء موقف على فتح المقبل. هناك إيجابيات وسلبيات لكلا النهجين. ويدعو كونورز إلى اتباع نهج ما قبل الإغلاق. شراء قبل الإغلاق مباشرة يعني التجار تحت رحمة فتح المقبل، والتي يمكن أن تكون مع وجود فجوة. ومن الواضح أن هذه الفجوة يمكن أن تعزز الموقف الجديد أو ينتقص فورا مع حركة السعر المعاكس. في انتظار فتح يعطي التجار المزيد من المرونة ويمكن أن تحسن مستوى الدخول.
الخطوة الرابعة هي تعيين نقطة الخروج. في مثاله باستخدام S & أمب؛ P 500، كونورس يدعو إلى الخروج من صفقات طويلة على التحرك فوق سما 5 أيام والمراكز القصيرة على التحرك أدنى سما 5 أيام. ومن الواضح أن هذا هو استراتيجية التداول على المدى القصير من شأنها أن تنتج مخارج سريعة. كما يجب على المخططين أن يضعوا في اعتبارهم وضع وقف زائدة أو استخدام بارابوليك سار. في بعض الأحيان يكون الاتجاه القوي قائما ويتوقف التوقف عن الركب على أن يبقى الموقف ما دام الاتجاه يمتد.
أين توقف؟ كونورس لا تدعو لاستخدام توقف. نعم، تقرأ الحق. في اختباره الكمي، الذي شمل مئات الآلاف من الصفقات، وجدت كونورز أن توقف فعلا "يضر" الأداء عندما يتعلق الأمر الأسهم ومؤشرات الأسهم. في حين أن السوق لديها بالفعل الانجراف التصاعدي، وعدم استخدام توقف يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة وعمليات السحب الكبيرة. إنه اقتراح محفوف بالمخاطر، ولكن مرة أخرى التداول هو لعبة محفوفة بالمخاطر. يحتاج المخططون إلى اتخاذ قرار بأنفسهم.
أمثلة التداول.
يظهر الرسم البياني أدناه مؤشر داو إندستريالز سبدر (ديا) مع مؤشر سما (باللون الأحمر) سما لمدة 200 يوم، و 5 ساعات (وردي) ومؤشر القوة النسبية لمدة 2. تحدث إشارة صعودية عندما يكون مؤشر ديا فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم و رسي (2) يتحرك إلى 5 أو أقل. وتحدث إشارة هبوطية عندما يكون مؤشر ضياء التأهب أقل من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم و رسي (2) إلى 95 أو أعلى. كانت هناك سبع إشارات خلال فترة ال 12 شهرا، أربعة إشارات صعودية وثلاثة هبوطية. ومن بين الإشارات الأربعة الصاعدة، تحرك مؤشر ديا إلى أعلى ثلاث مرات من أربع مرات، مما يعني أن هذه الإشارات قد تكون مربحة. ومن بين الإشارات الثلاثة الهابطة، تحركت ديا أقل مرة واحدة (5). تحرك مؤشر ديا فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بعد إشارات هبوطية في أكتوبر. مرة واحدة فوق سما 200 يوم، ومؤشر القوة النسبية لمدة 2 لم تتحرك إلى 5 أو أقل لإنتاج إشارة شراء أخرى. وفيما يتعلق بالربح أو الخسارة، فإن ذلك يتوقف على المستويات المستخدمة في وقف الخسارة وجني الأرباح.
يظهر المثال الثاني تداول أبل (آبل) فوق سما لمدة 200 يوم لمعظم الإطار الزمني. وكان هناك ما لا يقل عن عشرة إشارات شراء خلال هذه الفترة. كان من الصعب منع الخسائر في الخمسة الأولى لأن آبل متعرج أقل من أواخر فبراير إلى منتصف يونيو 2018. وكانت الإشارات الخمسة الثانية أفضل بكثير كما آبل متعرجة أعلى من أغسطس إلى يناير. وبالنظر إلى هذا المخطط، من الواضح أن العديد من هذه الإشارات كانت مبكرة. وبعبارة أخرى، انتقلت أبل إلى أدنى مستوياتها الجديدة بعد إشارة الشراء الأولية ثم انتعشت.
كما هو الحال مع جميع استراتيجيات التداول، فمن المهم لدراسة الإشارات والبحث عن سبل لتحسين النتائج. والمفتاح هو تجنب منحنى المناسب، مما يقلل من احتمالات النجاح في المستقبل. كما ذكر أعلاه، يمكن أن تكون استراتيجية القوة النسبية (2) في وقت مبكر لأن التحركات الموجودة غالبا ما تستمر بعد الإشارة. يمكن أن يستمر الأمن مرتفعا بعد ارتفاع مؤشر القوة النسبية (2) فوق 95 أو أقل بعد أن ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية (2) أدنى من 5. في محاولة لمعالجة هذا الوضع، يجب أن يبحث المخططون عن نوع من الدلائل بأن الأسعار قد عكست بالفعل بعد مؤشر القوة النسبية (2) يضرب متطرف. ويمكن أن يتضمن ذلك تحليل الشموع، وأنماط الرسم البياني اللحظي، ومؤشرات الزخم الأخرى أو حتى القرص إلى مؤشر القوة النسبية (2).
مؤشر القوة النسبية (2) يرتفع فوق 95 لأن الأسعار تتحرك صعودا. إن إنشاء مركز قصير مع ارتفاع األسعار قد يكون خطرا. يمكن أن يقوم تشارتيستس بتصفية هذه الإشارة عن طريق انتظار مؤشر القوة النسبية (2) للانتقال إلى ما دون خط الوسط (50). وبالمثل، عندما يتداول الأمن فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم، ومؤشر القوة النسبية (2) يتحرك دون المستوى 5، يمكن أن يقوم المرشحون بتصفية هذه الإشارة من خلال انتظار مؤشر القوة النسبية (2) للتحرك فوق 50. وهذا من شأنه أن يشير إلى أن الأسعار قد حققت بالفعل نوعا من على المدى القصير. يظهر الرسم البياني أعلاه غوغل مع إشارات رسي (2) التي تمت تصفيتها بعبور خط الوسط (50). كانت هناك إشارات جيدة وإشارات سيئة. لاحظ أن إشارة بيع أكتوبر لم تدخل حيز التنفيذ لأن غوغ كان فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بحلول الوقت الذي تحرك فيه مؤشر القوة النسبية دون 50. كما لاحظ أن الثغرات يمكن أن تعيث فسادا على الصفقات. وحدثت فجوات منتصف تموز / يوليه ومنتصف تشرين الأول / أكتوبر ومنتصف كانون الثاني / يناير خلال موسم الأرباح.
الاستنتاجات.
وتتيح استراتيجية مؤشر القوة النسبية (2) للمتداولين فرصة المشاركة في اتجاه مستمر. وينص كونورز على أن التجار يجب أن يشتروا التراجع وليس الهبوط. على العكس من ذلك، يجب على المتداولين بيع مستبعدات ذروة البيع، وليس دعم الفواصل. وتتوافق هذه الاستراتيجية مع فلسفته. على الرغم من كونورس & # 039؛ وتظهر الاختبارات أن توقف يضر الأداء، فإنه سيكون من الحكمة للتجار لوضع استراتيجية خروج ووقف الخسارة لأي نظام التداول. يمكن للمتداولين الخروج من الوقت عندما تصبح الظروف مبالغة في الشراء أو تضع نقطة توقف. وبالمثل، يمكن للتجار الخروج من السروال عندما تصبح الظروف ذروة البيع. ضع في اعتبارك أن هذه المقالة مصممة كنقطة انطلاق لتطوير نظام التداول. استخدام هذه الأفكار لزيادة أسلوب التداول الخاص بك، تفضيلات المخاطر مكافأة، والأحكام الشخصية. انقر هنا للحصول على مخطط ل S & P 500 مع مؤشر القوة النسبية (2).
عمليات المسح المقترحة.
رسي (2) شراء إشارة.
هذا الفحص يبحث عن الأسهم التي كان مجرد مؤشر القوة النسبية (2) شراء إشارة.
رسي (2) بيع إشارة.
هذا الفحص يبحث عن الأسهم التي كان لديها فقط مؤشر القوة النسبية (2) بيع إشارة.
المزيد من الدراسة.
من المبدعين من مؤشر القوة النسبية (2) استراتيجية، هذا الكتاب تفاصيل أكثر استراتيجيات التداول ويتضمن فصلا عن المخارج. كما يعرض كونورز تفاصيل اختباراته الخلفية ويوفر مبادئ توجيهية لتحسين نتائج التداول.

مؤشر القوة النسبية وكيفية الربح منه.
ونحن نعلم جميعا أنه لا توجد مؤشرات سحرية ولكن هناك واحد الذي تصرف بالتأكيد مثل السحر على مدى السنوات ال 10 الماضية أو نحو ذلك. ما هو المؤشر؟ لدينا مؤشر القوة النسبية يمكن الاعتماد عليها. في هذه المقالة سوف نلقي نظرة على نموذجين تجاريين تم الحديث عنهما أولا في الكتاب، & # 8220؛ استراتيجيات التداول قصيرة المدى التي تعمل & # 8221؛ لاري كونورز وسيزار ألفاريز. وقد ثبت جيدا في مقالات مختلفة أن مؤشر القوة النسبية لمدة 2 على الرسم البياني اليومي لأسواق مؤشر الأسهم كان أداة رائعة للعثور على نقاط الدخول. إن الانخفاض الحاد في أسعار العقود الآجلة للأسهم الصغيرة و الصغيرة خلال الأسواق الصاعدة تاريخيا (منذ عام 2000) أعقبها انعكاسات. ويمكن الكشف عن هذه الانتكاسات في كثير من الأحيان باستخدام مؤشر رسي القياسية مع قيمة الفترة من اثنين. ضع هذا المؤشر على الرسم البياني اليومي وابحث عن نقاط عندما ينخفض ​​المؤشر إلى أقل من خمسة، على سبيل المثال. هذه النقاط المنخفضة للغاية هي فرص الشراء.
القيم أدناه 5 خضراء. هذه هي نقاط شراء.
رسي (2) النظام.
يمكننا تحويل ذلك إلى نموذج تداول بسيط لاختبار فعالية مؤشر القوة النسبية (2) على مؤشر E-ميني S & أمب؛ P. وباختصار، نود أن نذهب لفترة طويلة على S & أمب؛ P عندما تواجه تراجع في سوق الثور. يمكننا استخدام متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 200 يوم لتحديد متى نحن في اتجاه الثور واستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 لتحديد نقاط دخول احتمال عالية. يمكننا عندئذ الخروج عند إغلاق السعر فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 5 أيام. القواعد واضحة وبسيطة:
يجب أن يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. شراء عند الإغلاق عند مؤشر القوة النسبية التراكمي (2) أقل من 5. الخروج عند إغلاق السعر فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام. استخدام $ 1000 كارثة وقف الخسارة.
وقد أجري الاختبار الخلفي للنظام في الفترة من أيلول / سبتمبر 1997 إلى آذار / مارس 2018. وتم خصم ما مجموعه 50 دولارا من دولارات الولايات المتحدة بالنسبة للعمولات والانزلاق في رحلة ذهابا وإيابا. وفيما يلي رسم بياني لما سيبدو عليه هذا النظام مع نتائج النظام.
رسي (2) نتائج النظام.
نسبة الفائزين: 67٪
هذه النتائج كبيرة نظرا لدينا مثل هذا النظام البسيط. وهذا يدل على قوة مؤشر القوة النسبية (2) لديها الآن لأكثر من عقد من الزمان. فقط مع هذا المفهوم وحده يمكنك تطوير عدة أنظمة التداول. في الوقت الحالي، دعنا نرى ما إذا كان يمكننا تحسين هذه النتائج أم لا.
مؤشر القوة النسبية المتراكمة (2) الاستراتيجية.
يضيف لاري كونرز تحولا طفيفا إلى نموذج التداول رسي (2) من خلال خلق قيمة مؤشر القوة النسبية المتراكمة. بدلا من حساب واحد سنقوم بحساب المجموع اليومي تشغيل مؤشر القوة النسبية 2-الفترة. في هذه الحالة، سنستخدم إجمالي مؤشر القوة النسبية لمدة 2 خلال الأيام الثلاثة الماضية. عندما تحتفظ بقيمة تراكمية لمؤشر القوة النسبية (2) تقوم بإزالة القيم. وفيما يلي رسم بياني يقارن مؤشر مؤشر القوة النسبية 2-الفترة القياسية مع مؤشر رسي 2-الفترة المتراكمة. يمكنك أن ترى مدى سلاسة مؤشرنا الجديد هو. ويتم ذلك لتقليل عدد الصفقات على أمل الحصول على الصفقات الجودة. باختصار، انها محاولة لتحسين كفاءة نموذج التداول الأصلي لدينا.
مؤشر القوة النسبية المتراكم في الجزء العلوي. مؤشر القوة النسبية القياسي في الجزء السفلي.
يجب أن يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. شراء عند الإغلاق عندما يكون مؤشر القوة النسبية التراكمي (2) من الأيام الثلاثة الماضية أقل من 45. خروج عند مؤشر القوة النسبية (2) من إغلاق اليوم الحالي فوق 65. استخدام 1000 $ وقف الخسارة الكارثية.
تراكم مؤشر القوة النسبية (2) نتائج النظام.
نسبة الفائزين: 67٪
S & أمب؛ P السوق النقدية.
ما الذي سيبدو عليه مؤشر القوة النسبية لفترة 2 تداول 100 سهم من السوق النقدية S & أمب؛ P يعود إلى عام 1993؟ بل بالأحرى.
الاستنتاجات.
أي واحد هو أفضل؟ وعملت الاستراتيجية المتراكمة على النحو المنشود. وقد زادت كفاءة نموذج رسي (2) التجاري من خلال تخفيض عدد الصفقات، ولكن أنتجت بنفس المبلغ من صافي الربح. على سبيل المكافأة، كان السحب أصغر قليلا. في حين أن كلا النظامين القيام بعمل رائع، يمكن أن استراتيجية تراكم القيام بعمل أفضل قليلا. ستعمل إستراتيجية رسي (2) المتراكمة بشكل جيد على مؤشر داو الصغير بالإضافة إلى صندوقي الاستثمار المتداولين، ديا و سبي.
رمز إيسيلانغواد متاح أدناه كما تحميل مجاني. وهناك أيضا مساحة عمل تراديستاتيون. يرجى ملاحظة أن مفهوم التداول والرمز كما هو منصوص عليه ليس نظام تداول كامل. بل هو مجرد دليل على طريقة دخول قوية التي يمكن استخدامها باعتبارها جوهر نظام التداول. لذلك، بالنسبة لأولئك منكم الذين يرغبون في بناء أنظمة التداول الخاصة بك هذا المفهوم قد يكون نقطة انطلاق كبيرة.
الحصول على الكتاب.
ترادستاتيون رسي (2) وركسباس.
2018 تحديث:
تم نشر مقال إضافي في عام 2018 الذي يقوم بتحديث نظام القوة النسبية ويستكشفه بمزيد من التفصيل. قراءتها هنا.
نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.
جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.
الوظائف ذات الصلة.
نسبة شارب - الإجابة الصحيحة على السؤال الخطأ؟
استخدام المعادن لتجارة السندات.
مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.
كلا الاستراتيجيتين تبدو هي نفسها بالنسبة لي وليس هناك مؤشر القوة النسبية تراكمي هناك، مجرد مؤشر القوة النسبية العادية. وعلاوة على ذلك، 52 عملية في 15 عاما هو أبعد ما يكون عن عينة كبيرة.
ريك، أنا فقط تحديث الملف النصي. فقدت استراتيجية مؤشر القوة النسبية التراكمية. شكر.
شكرا لنظام بسيط. أنا لا تستخدم مؤشر القوة النسبية وحبهم. ريك لماذا لا & # 8217؛ ر كنت باكتست الماضي 100 سنة وعلينا أن نعرف. 15 عاما هو جيد رن جيد! شكرا مرة أخرى للمشاركة!
[& # 8230؛] لاري كونورس & # 8217؛ تراكمي مؤشر القوة النسبية (2) (وجدت في هذا المنصب)، قررت لاختبار كيف يمكن أن يعمل مؤشر DV2 التراكمي. هذا اختبار احتكاك [& # 8230؛]
[& # 8230؛] لاري كونورس & # 8217؛ مؤشر القوة النسبية التراكمي (2) (موجود في هذا المنصب)، ونتائج بلدي DV2 التراكمي (وجدت في هذا المنصب) قررت لاختبار كيف [& # 8230؛]
بعد قراءة مقالك تركت لي أتساءل كيف 1000 $ وقف الخسارة ضمان عند شراء بسعر الإغلاق؟
لا يتم ضمان أي توقف من أي وقت مضى. هذا هو جزء من خطر عقد الصفقات عندما يتم إغلاق السوق.
وهذا يعني أن عوائد المحاكاة الخاصة بك غير صحيحة والنظام غير مربحة على الإطلاق.
هل يمكن أن تفسر لماذا العوائد المحاكاة ليست صحيحة وما هي النتائج الحقيقية محاكاة تستند على أشواط الخاص بك؟
لأنه لا يمكن للمرء السيطرة على الفجوة بين الإغلاق وسعر الافتتاح المحاكاة التي عرضت قد لا تكون مربحة على الإطلاق. يرجى تشغيل محاكاة في سعر الافتتاح بدلا من سعر الإغلاق.
إذا كانت الثغرات السعرية أقل من توقفنا فإننا سيتم إخراجها في خسارة أكبر من وقفنا. إزالة المحطة تنتج & # 8220؛ أفضل & # 8221؛ النتائج. I & # 8217؛ كما تم تداول نظام مماثل الذي التدريبات وصولا الى الرسم البياني لمدة 5 دقائق. أؤكد لكم، انها & # 8217؛ s مربحة. أنا أشجعكم على اختبار مفهوم على منصة الخاصة بك. شكر!
أو 1000 $ وقف الخسارة حالة تحتاج إلى إزالتها عند تشغيل بسعر الإغلاق.
بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون TC2000 أو تيليشارت، وهذا هو من بروس في وردن بشأن تراكم رسي (2):
هذا هو بسيط جدا إذا كنت ترغب في تشغيل مجموع من غير وايلدر & # 8217؛ s رسي السلس:
هل اختبرت لمدة 15 دقيقة ولماذا تخرج في 65.
أنا & # 8217؛ لا اختبار الإطار الزمني 15 دقيقة. المخرج عند 65 ليس رقم محسن & # 8211؛ أنا فقط اختار ما اعتقدت كان معقولا. بالطبع أنت حر لاختبار وتعديل المعلمة ترضيك.
مرحبا جيف، أنا & # 8217؛ م تاجر مبتدئ و i & # 8217؛ م يتساءل كيف يمكننا فعلا & # 8220؛ شراء على وثيقة عندما مؤشر القوة النسبية التراكمي هو أقل من 5. & # 8221؛ كما هو منصوص عليه للقواعد في مؤشر القوة النسبية (2) ؟؟
بما أننا لا نستطيع التنبؤ بسعر الإقفال اليوم، فهل يعني ذلك شراء أسهم الغد في سعر الإقفال اليوم و # 8217؟
سؤال جيد. إذا كنت التجارة الآجلة، الأمور أسهل قليلا. أنا أساسا التجارة الآجلة ووضع أوامر في نهاية اليوم هو بسيط. إغلاق السوق، برنامج الكمبيوتر بحساب النتائج ويضع النظام. لأن أسواق العقود الآجلة مفتوحة بعد انتهاء الجلسة اليومية، يتم تعبئة طلبك. للأسهم داخل ترادستاتيون، هل يمكن أن يكون ببساطة النظام الخاص بك حساب نتائج مؤشر القوة النسبية (2) 5 دقائق قبل إغلاق السوق. ويمكن القيام بذلك عن طريق برمجة أو تعديل أوقات الجلسة على منصة التداول الخاصة بك. طلبك هو مكان قبل إغلاق ويتم ملء طلبك بالقرب من سعر نهاية اليوم. امل ان يساعد.
شكرا جزيلا لردك. هذا يساعد بالتأكيد الكثير!
جيف، شكرا جزيلا لنشر هذا. أحب بلوق الخاص بك.
إعادة هذا النظام، أرى أن إلد طويل فقط. هل اختبرت هذا قصيرة قصيرة وكذلك أكثر من 90؟
مرحبا جب. آسف لتأخير طويل في الحصول على العودة معك. أنا تجاهل تعليقك. لقد فعلت بعض الاختبارات مع قصيرة وأنها لم تكن مثمرة للغاية. ومع ذلك قد يكون من المفيد النظر مرة أخرى، كما هو & # 8217؛ ق سنوات عديدة. شكرا لفكرة لمقالة في المستقبل!
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

التجار نقاش.
2 يوم رسي نظام التداول.
هدجيهوك 06 نوف 2007.
وفيما يلي القواعد:
قصدت إضافة رابط إلى موقع الويب الذي كان لديه نظام تداول مؤشر القوة النسبية لمدة يومين.
دسنغر 06 نوف 2007.
ناف 06 نوف 2007.
3 سنوات قصيرة جدا إلى الخلف اختبار، المنظمة البحرية الدولية.
أنا أتفق. اختبار واحد سوق الدب الرئيسي مثل 1929 والسوق جانبية ضخمة مثل 70S والبريد 95 الخطوة العمودية، وتحطم 87 ضرورية للغاية.
روس 06 نوف 2007.
وندربيجو 06 نوف 2007.
3 سنوات قصيرة جدا إلى الخلف اختبار، المنظمة البحرية الدولية.
مثل هذا خلافا روجردودجر 06 نوفمبر 2007.
شراء: 1. 200ma أعلاه.
2. 2-فترة مؤشر القوة النسبية يسقط 3 أيام على التوالي.
3. يجب أن يكون اليوم الأول أقل من 60.
4. مؤشر القوة النسبية 2-فترة أقل من 10 = بوي.
5. شراء وحدة إضافية إذا انخفض مؤشر القوة النسبية لمدة 2 أيام على التوالي 5 أيام.
6. قم بالخروج عند الإغلاق عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 75.
بيع: 1. أدناه 200ma.
2. 2-فترة مؤشر القوة النسبية يرتفع 3 أيام على التوالي.
3. يجب أن يكون أول ارتفاع اليوم (يوم # 1) من مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 40.
4. اليوم مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 90: بيع قصير.
5. بيع وحدة إضافية إذا ارتفع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 أيام على التوالي 5 أيام.
6. قم بالخروج عند الإغلاق عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 دون 25.
حرره روجردودجر، 06 نوفمبر 2007 - 09:25 ص.
بيدرو 06 نوفمبر 2007.
مثل هذا خلافا روجردودجر 06 نوفمبر 2007.
لن يتم إيقاف هذا النظام & # 39 ؛.
أنا أتفق. وهناك متغيرات أخرى ينبغي النظر فيها.
فيتامينم 06 نوف 2007.
أي شخص هناك حاولت أي وقت مضى أو باكتستد 2 يوم مؤشر رسي نظام التداول؟ أنا باكتستد 3 سنوات على سبي ويذكر بعض النتائج لائقة. لا يمكن أن يكون هذا جيد على الرغم من، وإلا الجميع سوف يكون استخدامه، أليس كذلك؟ أنا باكتستد لمدة 3 سنوات، وكان 27 الصفقات، 23 الفائزين ل 84٪ يفوز لإجمالي العائد 30.78 بنتس. أفترض إذا قمت بتوسيع يمكنك زيادة تلك 30.78 بنتس.
وفيما يلي القواعد:
قصدت إضافة رابط إلى موقع الويب الذي كان لديه نظام تداول مؤشر القوة النسبية لمدة يومين.
وندربيجو 06 نوف 2007.
شراء: 1. 200ma أعلاه.
2. 2-فترة مؤشر القوة النسبية يسقط 3 أيام على التوالي.
3. يجب أن يكون اليوم الأول أقل من 60.
4. مؤشر القوة النسبية 2-فترة أقل من 10 = بوي.
5. شراء وحدة إضافية إذا انخفض مؤشر القوة النسبية لمدة 2 أيام على التوالي 5 أيام.
6. قم بالخروج عند الإغلاق عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 75.
بيع: 1. أدناه 200ma.
2. 2-فترة مؤشر القوة النسبية يرتفع 3 أيام على التوالي.
3. يجب أن يكون أول ارتفاع اليوم (يوم # 1) من مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 40.
4. اليوم مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 90: بيع قصير.
5. بيع وحدة إضافية إذا ارتفع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 أيام على التوالي 5 أيام.
6. قم بالخروج عند الإغلاق عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 دون 25.